Моделирование катастроф - Catastrophe modeling
- В этой статье говорится об использовании компьютеров для оценки убытков от стихийных бедствий. Чтобы узнать о других значениях слова катастрофа, включая теорию катастроф в математике, см. Катастрофа (значения) .
Моделирование катастроф (также известное как моделирование кошек ) - это процесс использования компьютерных вычислений для оценки убытков, которые могут быть понесены из-за катастрофического события, такого как ураган или землетрясение. Моделирование Cat особенно применимо для анализа рисков в страховой отрасли и находится на стыке актуарных наук , инженерии , метеорологии и сейсмологии .
Катастрофы / опасности
Моделируемые природные катастрофы (иногда называемые «естественной кошкой») включают:
- Ураган (основная опасность - повреждение ветром; некоторые модели также могут включать штормовой нагон)
- Землетрясение (основная опасность - сотрясение земли; некоторые модели также могут включать цунами , пожар после землетрясений, разжижение и повреждение от утечки спринклера)
- сильная гроза (основные опасности - смерч и град )
- Наводнение
- Внетропический циклон
- Лесной пожар
- Зимняя буря
Человеческие катастрофы включают:
- Террористические события
- Военное дело
- Случаи несчастного случая / ответственности
- Кризис смещения
- Кибер-данные
Моделирование направлений бизнеса
Моделирование кошек включает в себя множество направлений бизнеса , в том числе:
- Частная собственность
- Коммерческая недвижимость
- Компенсация рабочим
- Физические повреждения автомобиля
- Ограниченные обязательства
- Ответственность производителя
- Прерывание бизнеса
Входы, выходы и варианты использования
Входными данными типичного программного пакета для моделирования кошек является информация об анализируемых воздействиях, подверженных риску катастроф. Данные о воздействии можно разделить на три основные группы:
- Информация о местоположении сайта, называемая данными геокодирования (почтовый адрес, почтовый индекс, округ / зона CRESTA и т. Д.)
- Информация о физических характеристиках облучения (конструкция, род занятий, год постройки, количество этажей, количество сотрудников и т. Д.)
- Информация о финансовых условиях страхового покрытия (размер покрытия, лимит, франшиза и т. Д.)
Результатом модели кошки является оценка потерь, которые, по прогнозам модели, будут связаны с конкретным событием или набором событий. При запуске вероятностной модели выходными данными являются либо вероятностное распределение потерь, либо набор событий, которые можно использовать для создания распределения потерь; вероятные максимальные убытки («PML») и среднегодовые убытки («AAL») рассчитываются на основе распределения убытков. При запуске детерминированной модели рассчитываются убытки, вызванные конкретным событием; например, ураган Катрина или «землетрясение магнитудой 8,0 в центре Сан-Франциско» можно было бы проанализировать в сравнении с портфелем воздействий.
Модели Cat имеют множество вариантов использования для ряда отраслей, в том числе:
- Страховщики и риск-менеджеры используют моделирование кошек для оценки риска в портфеле рисков. Это может помочь сориентировать страховщика в стратегии андеррайтинга или решить, сколько перестрахования приобретать.
- Некоторые государственные департаменты страхования позволяют страховщикам использовать моделирование кошек в своих налоговых декларациях, чтобы помочь определить, какую премию взимают их страхователи в районах, подверженных катастрофам.
- Рейтинговые агентства по страхованию, такие как AM Best и Standard & Poor's, используют моделирование кошек для оценки финансовой устойчивости страховщиков, которые принимают на себя риск катастроф.
- Перестраховщики и брокеры по перестрахованию используют моделирование кошек при ценообразовании и структурировании договоров перестрахования.
- Европейские страховщики используют кошачьи модели для получения необходимого нормативного капитала в соответствии с режимом Solvency II. Модели Cat используются для получения распределений вероятности убытков от катастроф, которые являются компонентами многих внутренних моделей капитала Solvency II.
- Точно так же инвесторы в кошачьи облигации, инвестиционные банки и рейтинговые агентства используют моделирование кошек при ценообразовании и структурировании катастрофической облигации .
Открытое моделирование катастроф
Oasis Loss Modeling Framework («LMF») - это платформа для моделирования катастроф с открытым исходным кодом. Он был разработан некоммерческой организацией, финансируемой и принадлежащей страховой индустрии, для содействия открытому доступу к моделям и обеспечения прозрачности. Кроме того, некоторые страховые компании в настоящее время работают с Ассоциацией исследований и разработок совместных операций (ACORD) над разработкой отраслевого стандарта для сбора и обмена данными о рисках.