Процесс диффузии - Diffusion process
В теории вероятностей и статистике , А процесс диффузии представляет собой решение для стохастического дифференциального уравнения . Это марковский процесс с непрерывным временем и почти всегда непрерывными траекториями выборки. Броуновское движение , отраженное броуновское движение и процессы Орнштейна – Уленбека являются примерами процессов диффузии.
Образец траектории процесса диффузии моделирует траекторию частицы, погруженной в текущую жидкость и подвергающейся случайным смещениям из-за столкновений с другими частицами, что называется броуновским движением . Положение частицы тогда случайное; его функция плотности вероятности как функция пространства и время регулируется с помощью адвекции - уравнений диффузии .
Математическое определение
Процесс диффузии является марковским процессом с непрерывными траекториями , для которых вперед уравнение Колмогорова представляет собой уравнение Фоккера-Планка .
Смотрите также
использованная литература
 |
Эта статья о вероятности незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |