Макроэконометрическая модель большого размера - Large-scale macroeconometric model
После разработки кейнсианской экономики , прикладная экономика начала разрабатывать модели прогнозирования , основанные на экономических данных , в том числе национального дохода и продукта учета данных. В отличие от типичных моделей из учебников, эти крупномасштабные макроэконометрические модели использовали большие объемы данных и основывали прогнозы на прошлых корреляциях вместо теоретических соотношений. Эти модели оцениваются отношения между различными макроэкономическими переменными с использованием регрессионного анализа на временных рядов данных. Эти модели выросли и включают сотни или тысячи уравнений, описывающих эволюцию сотен или тысяч цен и количеств во времени, что сделало компьютеры незаменимыми для их решения. В то время как выбор переменных для включения в каждое уравнение частично определялся экономической теорией (например, включение прошлых доходов в качестве детерминанта потребления, как предполагает теория адаптивных ожиданий ), включение переменных в основном определялось чисто эмпирическими соображениями. Крупномасштабная макроэконометрическая модель состоит из систем динамических уравнений экономики с оценкой параметров с использованием данных временных рядов на квартальной или годовой основе.
Макроэконометрические модели имеют сторону спроса и предложения для оценки этих параметров. Кидланд и Прескотт называют это подходом системы уравнений. Крупномасштабную макроэконометрическую модель можно определить как набор стохастических уравнений с определяющими и институциональными отношениями, обозначающими поведение экономических агентов. Сторона предложения определяет устойчивые свойства макроэконометрической модели. Макроэконометрическая модель, разработанная создателем модели, в значительной степени зависит от его интересов, информации, цели ее построения, временных и финансовых ограничений в исследовании. Размер и характер модели изменится из-за вышеупомянутых соображений при ее создании. Согласно Песарану и Смиту, макроэконометрическая модель должна иметь три основные характеристики, а именно. актуальность, адекватность и последовательность. Актуальность означает, что модель должна соответствовать требованиям желаемого результата. Последовательность предполагает, что модель будет соответствовать существующей теории и внутренней работе описанной системы. Адекватность объясняет, что модель лучше с точки зрения ее прогностических характеристик. Основная задача модели решает ее размер. В текущем сценарии растет интерес к использованию этих крупномасштабных макроэонометрических моделей для теоретической оценки, анализа воздействия, моделирования политики и прогнозирования.
Масштабные макроэконометрические модели были подвергнуты критике Роберт Лукас в своей критике . Лукас утверждал, что модели должны основываться на теории, а не на эмпирических корреляциях. Он сказал, что эмпирические корреляции чувствительны к изменениям в политике, и только модель, основанная на теории, может объяснить изменение политической среды. Лукас и другие новые классические экономисты особенно критически относились к использованию крупномасштабных макроэконометрических моделей для оценки воздействия политики, когда они якобы были чувствительны к изменениям политики.
Тинберген разработал первую всеобъемлющую национальную модель, которую он сначала построил для Нидерландов, а затем применил в США и Великобритании после Второй мировой войны . Первая глобальная макроэкономическая модель, Wharton ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Associates ' LINK проект был инициирован Лоуренс Клейн . Эта модель была процитирована в 1980 году, когда Кляйн, как и Тинберген до него, получил Нобелевскую премию по экономике . Крупномасштабные эмпирические модели этого типа, включая модель Уортона, все еще используются по состоянию на 2011 год, особенно для целей прогнозирования.
Список
Смотрите также
- Макроэкономическая модель
- Временные ряды
- Критика Лукаса
- Динамическое стохастическое общее равновесие
- Консенсус-прогноз
Ссылки
дальнейшее чтение
- Браун, Т. Мерритт (1970). Спецификация и использование эконометрических моделей . Лондон: Макмиллан. ISBN 0-333-07411-4.
- Десаи, Мегнад (1976). Прикладная эконометрика . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. С. 233–268. ISBN 0-07-016541-6.
- Эпштейн, Рой Дж. (1987). «Возникновение структурной оценки». История эконометрики . Амстердам: Эльзевир. С. 47–78. ISBN 0-444-70267-9.
- Мальгранж, Пьер; Муэ, Пьер-Ален , ред. (1984). Современное макроэкономическое моделирование . Оксфорд: Блэквелл. ISBN 0-631-13471-9.
- Naylor, Thomas H .; Ботон, Джеймс М. (1971). Компьютерное моделирование экспериментов с моделями экономических систем . Нью-Йорк: Вили. С. 126–152 . ISBN 0-471-63070-5.
- Винн, РФ; Холден, К. (1974). Введение в прикладной эконометрический анализ . Лондон: Макмиллан. С. 105–175. ISBN 0-333-16711-2.