Марк Йор - Marc Yor

Марк Йор
Марк Йор.jpg
Родился ( 1949-07-24 )24 июля 1949 г.
Умер 9 января 2014 г. (2014-01-09)(64 года)
Париж , Франция
Национальность французкий язык
Альма-матер Ecole normale supérieure de Cachan
Известен Тонкие свойства броуновского движения , бесселевские процессы , процессы Леви
Награды Премия Гумбольдта
Научная карьера
Поля Математика
Учреждения Университет Парижа VI
Докторант Пьер Приуре
Докторанты

Марк Йор (24 июля 1949 - 9 января 2014) был французский математик хорошо известный по своей работе на случайные процессы , особенно свойства семимартингалам , броуновского движения и других процессов Леви , в процессах Бесселя и их приложения к финансовой математике .

Фон

Йор был профессором Университета Париж VI в Париже, Франция, с 1981 года до своей смерти в 2014 году.

Он был лауреатом нескольких наград, включая Премию Гумбольдта , Премию Монтьона и был награжден Национальным орденом за заслуги перед Французской Республикой. Он был членом Французской академии наук. Среди его учеников такие известные математики, как Жан-Франсуа Ле Галль и Жан Бертуан .

Он умер 9 января 2014 года в возрасте 64 лет.

Библиография

Книги

  • Йор, М. (1992). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть I. Некоторые специальные функции . Birkhäuser.
  • Йор, М. (1997). Некоторые аспекты броуновского движения. Часть II: Некоторые недавние проблемы с мартингейлом . Birkhäuser.
  • Ревуз, Д., и Йор, М. (1999). Непрерывные мартингалы и броуновское движение . Springer.
  • Йор, М. (2001). Об экспоненциальных функционалах от броуновского движения и связанных с ними процессов . Springer.
  • Эмери, М., и Йор, М. (ред.). (2002). Вероятность 1967-1980: выбор по теории Мартингейла . Springer.
  • Шомон, Л. и Йор, М. (2003). Упражнения по теории вероятностей: экскурсия от теории меры к случайным процессам с помощью кондиционирования . Издательство Кембриджского университета.
  • Мансуй, Р. и Йор, М. (2006). Случайные времена и расширения фильтрации в броуновской среде . Springer.
  • Мансуй, Р. и Йор, М. (2008). Аспекты броуновского движения . Springer.
  • Ройнетт, Б. и Йор, М. (2009). Наказание за броуновские пути . Springer.
  • Жанблан, М. и Йор, М., Чесни, М. (2009). Математические методы для финансовых рынков . Springer.
  • Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2010). Цены опционов как вероятности . Springer.
  • Хирш, Ф., Профета, К., Ройнетт, Б. и Йор, М. (2011). Павлины и связанные с ними мартингалы с явными конструкциями . Springer.

Основные документы

  • Йор, М. (2001). Бесселевские процессы, азиатские опционы и бессрочные права. В « Экспоненциальных функционалах от броуновского движения и связанных с ним процессов» (стр. 63–92). Springer Berlin Heidelberg.
  • Питман Дж. И Йор М. (1997). Двухпараметрическое распределение Пуассона-Дирихле, полученное из устойчивого подчиненного. Анналы вероятности , 25 (2), 855-900.
  • Питман Дж. И Йор М. (1982). Разложение мостов Бесселя. Теория вероятностей и родственные поля , 59 (4), 425-457.

использованная литература