X-13ARIMA-СИДЕНЬЯ - X-13ARIMA-SEATS

X-13ARIMA-СИДЕНЬЯ
Разработчики)	Бюро переписи населения США
Стабильный выпуск	3.0 (Windows) / 15 июня 2020 г . ; 14 месяцев назад
Репозиторий
Операционная система	Windows , Linux / Unix
Тип	Статистическое программное обеспечение
Лицензия	Общественное достояние (в США; и авторские права предоставлены в другом месте)
Интернет сайт	www .census .gov / data / software / x13as .html

X-13ARIMA-SEATS , преемник X-12-ARIMA и X-11 , представляет собой набор статистических методов для сезонной корректировки и другого описательного анализа данных временных рядов , которые реализованы в пакете программного обеспечения Бюро переписи населения США. Эти методы используются или использовались Статистическим управлением Канады , Австралийским статистическим бюро и статистическими управлениями многих других стран.

X-12-ARIMA может использоваться вместе со многими статистическими пакетами, такими как SAS в его пакете эконометрических и временных рядов (ETS), R в его (сезонном) пакете, Gretl или EViews, который предоставляет графический пользовательский интерфейс для X-12- ARIMA и NumXL, которые используют функциональность X-12-ARIMA в Microsoft Excel. Также есть версия для Matlab .

Известные статистические органы в настоящее время с использованием X-12-ARIMA для сезонной корректировки включают Статистическое управление Канады , США Бюро статистики труда и Департамент переписи и статистики (Hong Kong) . Бразильский институт географии и статистики использует X-13-ARIMA.

X-12-ARIMA был преемником X-11-ARIMA; текущая версия - X-13ARIMA-SEATS.

Исходный код X-13-ARIMA-SEATS можно найти на веб-сайте Бюро переписи населения.

Методы

Метод сезонной корректировки по умолчанию основан на алгоритме X-11. Предполагается, что наблюдения во временном ряду можно разложить аддитивно, ${\ displaystyle Y_ {t}}$

{\ displaystyle {\ begin {выравнивается} {\ textit {Y}} _ {t} & = {T} _ {t} + {S} _ {t} + {I} _ {t} \ end {выравнивается} }}

или мультипликативно,

{\ displaystyle {\ begin {align} {\ textit {Y}} _ {t} & = {T} _ {t} \ times {S} _ {t} \ times {I} _ {t}. \ end {выровнено}}}

В этой декомпозиции компонент тренда (или «цикла тренда», потому что он также включает в себя циклические движения, такие как бизнес-циклы), является сезонным компонентом и является нерегулярным (или случайным) компонентом. Цель состоит в том, чтобы оценить каждый из трех компонентов, а затем удалить сезонный компонент из временного ряда, создав сезонно скорректированный временной ряд. ${\ displaystyle T_ {t}}$ ${\ displaystyle S_ {t}}$ ${\ displaystyle I_ {t}}$

Декомпозиция выполняется посредством итеративного применения центрированных скользящих средних. Например, для аддитивной декомпозиции месячного временного ряда алгоритм следует следующему шаблону:

Первоначальная оценка тренда получается путем вычисления центрированных скользящих средних для 13 наблюдений (от до ). ${\ displaystyle t-6}$ ${\ displaystyle t + 6}$
Вычтите начальную оценку ряда трендов из исходного ряда, оставив сезонные и нерегулярные компоненты (SI).
Рассчитайте начальную оценку сезонной составляющей, используя центрированное скользящее среднее ряда SI с сезонными частотами, например ${\ Displaystyle т-24, т-12, т, т + 12, т + 24}$
Рассчитайте начальный сезонно скорректированный ряд, вычтя начальный сезонный компонент из исходного ряда.
Рассчитайте другую оценку тренда, используя другой набор весов (известный как «веса Хендерсона»).
Снова удалите тренд и вычислите еще одну оценку сезонного фактора.
Снова скорректируйте ряд сезонно с учетом новых сезонных факторов.
Рассчитайте окончательный тренд и нерегулярные компоненты из сезонно скорректированного ряда.

Метод также включает ряд тестов, диагностику и другую статистику для оценки качества сезонных корректировок.

Авторские права и условия

Программное обеспечение разработано правительством США, и оно находится в общественном достоянии (в США); авторские права на это программное обеспечение также предоставлены другим странам; «Пользователь соглашается приложить добросовестные усилия для использования Программного обеспечения таким образом, чтобы не причинить ущерба, вреда или затруднений для США / торговли».