Herstatt Bank - Herstatt Bank
| Частный | |
| Промышленность | Банковское дело |
| Несуществующий | Декабрь 1974 г. 
|
| Штаб-квартира | , |
Обслуживаемая площадь |
Мировой |
| Товары | Потребительский банкинг |
Herstatt Bank (Bankhaus ID Herstatt KGaA) был частным банком в немецком городе Кельн . Он обанкротился 26 июня 1974 года в результате известного инцидента, иллюстрирующего расчетный риск в международных финансах.
Это привело к созданию Базельского комитета по банковскому надзору - комитета, состоящего из представителей центральных банков и регулирующих органов, чтобы помочь найти способы избежать таких рисков в будущем.
История
Задний план
Herstatt Bank был основан в 1955 году Иваном Давидом Херстаттом при финансовой поддержке Герберта Квандта , Эмиля Бюрле и Ханса Герлинга , главы страховой компании, получившей контрольный пакет акций. К 1974 году активы банка превышали 2 миллиарда немецких марок, что делало его 35-м крупнейшим банком Германии. Herstatt Bank стал значительным участником валютных рынков. В 1973 и 1974 годах доллар США испытывал значительную волатильность. Банк сделал неверную ставку на направление движения доллара и к июню 1974 года накопил 470 миллионов немецких марок убытков по сравнению с капиталом в 44 миллиона немецких марок.
Ликвидация
26 июня 1974 года немецкие регулирующие органы вынудили ликвидировать проблемный банк Herstatt. В тот день ряд банков осуществил платеж в немецких марках (DEM) компании Herstatt во Франкфурте в обмен на доллары США (USD), которые должны были быть доставлены в Нью-Йорк . Банк был закрыт в 16:30 по немецкому времени, что было в 10:30 по нью-йоркскому времени. Из-за разницы часовых поясов Herstatt прекратил операции между моментами соответствующих платежей. В контрагент банки не получали USD платежей.
Последствия
В ответ на кросс-юрисдикционных последствий катастрофы Херштатта, что G-10 стран (G-10 на самом деле одиннадцать стран: Бельгия , Канада , Франция , Германия, Италия , Япония , то Нидерланды , Швеция , Швейцария , то Соединенное Королевство и США), Люксембург и Испания сформировали постоянный комитет под эгидой Банка международных расчетов (БМР). Этот комитет, называемый Базельским комитетом по банковскому надзору , состоит из представителей центральных банков и регулирующих органов. Этот тип расчетного риска, при котором одна сторона в валютной сделке выплачивает проданную валюту, но не получает купленную валюту, иногда называют риском Херстатта .
Крах Herstatt Bank стал ключевым фактором, который привел к внедрению во всем мире систем валовых расчетов в реальном времени (RTGS), которые гарантируют, что платежи между одним банком и другим выполняются в режиме реального времени и считаются окончательными. Работу по данным вопросам координировал Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов .
Платформа непрерывных связанных расчетов (CLS) была запущена почти 30 лет спустя, в 2002 году. Этот процесс « платеж против платежа» (PVP) позволяет банкам-участникам торговать иностранной валютой, не принимая на себя расчетный риск, связанный с этим процессом, в результате чего контрагент может потерпеть неудачу до того, как произвести поставку. их часть сделки.